Power BIへデータをインポートする時、 「データを取得」 から実施します。
インポートの方法は複数あり、ローカルPCのExcelを使う場合、Excelブックを使用します。
SharePointにあるファイルの場合、Webを使用します。

SharePointのドキュメントは、自分のOneDriveにショートカットを作成できます。
その場合、Webではなく、Excelブックを使用します。

SharePointのファイルを参照する場合、ファイルのパスが必要です。
ファイルパスは、該当ファイルの詳細を確認します。

Excelファイルを参照データとする場合、基本的にはシートを単位としてテーブルが作成されます。
この場合、先頭行はExcelで作成した表の形式になります（例えば、1行目が空白の場合、空白行も作られる）。
あらかじめ、Excelでテーブルを作成しておけば、先頭行はテーブルの項目名にすることが可能です。
運用としては、テーブルを作成しておく方が、Power Queryの操作面からいって有利です。